Ultimos Posts 1. 30/11/2009 04:41 - Un post sobre la confianza Hacía mucho tiempo que quería sentarme un rato a escribir este post. Muchas veces, hablando con mis alumnos, me doy cuenta de que por sus mentes pasan razonamientos similares a los de los inversores que se asoman al forex. Es decir, si yo les digo a los alumnos: “estúdiate esto que es lo que te voy a preguntar” , a ellos les parece que hay gato encerrado ; y sin embargo... 2. 23/11/2009 10:10 - Track records pasados y sus expectativas de futuro (ii) el drawdown En el último post nos centrábamos en el estudio de la evolución previsible, a largo plazo, de un sistema de trading del que se conoce un relativamente breve histórico de datos. Los resultados y análisis que allí se comentan son válidos pero incompletos, por dos motivos. Primero: aunque en el largo plazo la evolución se prevea ganadora, hay que superar además con éxito y sin sustos ... 3. 17/11/2009 12:58 - Track records pasados y sus expectativas de futuro En este post voy a intentar ayudaros a estudiar, con rigor matemático, las verdaderas expectativas futuras de un sistema de trading del que conocemos un histórico concreto de operaciones reales (no backtesting). Por simplicidad ?y porque son mucho más confiables- nos centraremos a continuacón en sistemas simétricos, en los que el cierre en pérdidas y ganancias objetivo equidistan a... 4. 09/11/2009 06:02 - Modelo browniano ii. ¿cómo interpretar el caos del mercado? Vamos a seguir con el modelo de mercado de divisas que empezamos a ilustrar en el post anterior . En él comparábamos el movimiento caprichoso de la curva del precio ?debido a las decisiones singulares de cada trader- con el movimiento de una pelota inflable que se abandona encima de una multitud y se mueva a merced de los golpes que va recibiendo. Al final del post decíamos que, si... 5. 02/11/2009 04:56 - Modelo ?browniano? del mercado de divisas Hacía tiempo que no escribía un artículo cientifico-tecnico, pero llegó la hora, así que vamos allá: Según F. Black and M. Scholes , galardonados con el Premio Nobel de Economía en 1973, por su Options Pricing Theory , la evolución del precio de un mercado libre sigue el patrón conocido como movimiento browniano . El movimiento browniano fue definido en el ámbito de la Física Estad... | Estadisticas Posicion del Blog en Nuestro Ranking Hits Semanales Hits Mensuales |